------ 文章開始 ------
作者 miky (四辦幸運草) 看板 Trading 標題 [問題]市場真的就這樣??!! 時間 Mon May 30 20:17:35 2011 ─────────────────────────────────────── 我是寫mt4程式的新手 因為還不太會寫ea 結果還沒把自己的策略寫出來 卻寫出了一個傻眼的結果 策略只有兩點 1.只設移動停損,沒有止損止盈 2.只要一停損,馬上反向操作 這樣的結果就會一直在市場中 本來以為回測會一下就賠光 結果反而是大賺 市場的道理就這樣??!! @@ 有高手願意分享一下嗎..... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.251.80.99 推 Epimenides:是的 這很多人做過了 05/30 20:23 推 harry901:你應該有optimal吧 05/30 20:25 沒有喔 我沒有做最佳化 推 littlesung:哪個市場? 05/30 20:27 EUR/USD 推 newred:因為你有四瓣幸運草 :) 05/30 20:36 → idleidle:快點賺光所有的錢，然後，請別忘記不才的在下^^ 05/30 20:37 我也想 不過我不懂這道理之前 我不敢進場 → Ting1024:怎麼可能 ~_~ 05/30 20:59 → TTDEarl:你寫的本金大小是多少? 05/30 21:07 1000 USD 5MIN的圖 推 hjmeric:請問第一次的進場是隨機嗎? 05/30 22:31 我想算是隨機的 ※ 編輯: miky 來自: 111.251.80.99 (05/30 22:59) 推 cobrasgo:再好的系統也會被"人"搞爛 05/31 00:32 推 HwaSIn:有這樣的事... 05/31 03:03 → ripeSelf:結果論最恐怖。每一次交易都看過之後再談市場是何不遲... 05/31 22:19 推 meltice:回測有扣除手續費嗎？ 05/31 22:54 推 youngswallow:我也是想到手續費的問題 尤其是原po用5分鐘的資料 06/02 02:41 推 dontblame:手續費跟滑價加上去 有時會差很多。交易次數越多越明顯 06/03 01:33 → dontblame:突破追價尤其明顯 06/03 01:34 推 lashante:用 1 micro lot 下去試試吧，幾個月後讓我們看結果 :D 06/03 09:02 推 lovebeast:先觀察個三個月~你就知道了 06/05 22:56 推 youngswallow:我的策略加上停損也爆沖 嗯... 06/08 17:42 → youngswallow:最近工作覺得太累了 想要把資金全投入的衝動 06/08 17:43 >-----------------------------------------------------------------------------------------< 作者 ChangJane (張卷) 看板 Trading 標題 Re: [問題]市場真的就這樣??!! 時間 Mon May 30 21:45:38 2011 ─────────────────────────────────────── ※ 引述《miky (四辦幸運草)》之銘言： : 策略只有兩點 : 1.只設移動停損,沒有止損止盈 : 2.只要一停損,馬上反向操作 : 這樣的結果就會一直在市場中 : 本來以為回測會一下就賠光 : 結果反而是大賺 是真的 這就是trailing stop的精髓:抓住厚尾 所以移動停損要設得夠大 不然獲利會被成本吃掉 --- 順帶一提 就算你出場後不是用反向操作 而是以亂數決定多空 一樣可以賺唷 ^.< --- 不過實際下單後大概連虧個三次你就不敢下了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.75.197 → Ting1024:怎麼可能這樣可以賺...好扯喔 >< 05/30 21:59 → TTDEarl:這樣可以賺 但是本金、部位、停損%數是關鍵 05/30 22:04 推 ChouYii:樓上可以教我教我 05/30 22:27 推 newred:還蠻有趣的呀:) 不過還有很多細節交易之後才會發現 05/30 22:44 推 miky:我自己也覺得很扯 還不懂道理 我不敢這樣玩.... 05/30 23:01 推 kkkk123123:XDDD 05/31 02:49 推 youngswallow:trailing stop是什麼? 軟體裡有這個 不會用 謝謝 06/08 17:46 → youngswallow:厚尾不也代表一個趨勢嗎 我是趨勢加上停損 06/08 17:48 >-----------------------------------------------------------------------------------------< 作者 ioikor (故事) 看板 Trading 標題 Re: [問題]市場真的就這樣??!! 時間 Mon May 30 23:23:55 2011 ─────────────────────────────────────── ※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言： : ※ 引述《miky (四辦幸運草)》之銘言： : : 策略只有兩點 : : 1.只設移動停損,沒有止損止盈 : : 2.只要一停損,馬上反向操作 : : 這樣的結果就會一直在市場中 : : 本來以為回測會一下就賠光 : : 結果反而是大賺 : 是真的 這就是trailing stop的精髓:抓住厚尾 : 所以移動停損要設得夠大 不然獲利會被成本吃掉 : --- : 順帶一提 就算你出場後不是用反向操作 : 而是以亂數決定多空 一樣可以賺唷 ^.< : --- : 不過實際下單後大概連虧個三次你就不敢下了 我也相信是真的， 移動停損抓的好， 遇到一次大行情， 就可以大賺一筆， 把前面10~50筆賠的一次賺回來還有剩， 不過就像ChangJane說的， 如果你剛接觸， 也許連虧個三次你就受不了離開這市場了。 更別說是連虧５０次， 我個人最大連虧常常會到２Ｘ次， 時間經常長達半年， 虧損幅度超過５０％是家常便飯， 看看一年前的比賽， 我連虧兩次，就已經被一堆人唱衰了， 那些人，沒有一個，能用這種方法賺錢的， （但也許能用別的方法賺錢？） (不過我比賽時也不是用這種方法， 我只是要強調這種方法，連虧是必然的) 不是這種方法不賺錢， 而是心理上認定這種方法不可能賺錢， 當然也就不會在這種方法上賺到錢。 要用這種方法， 你最好要做好心理準備， 賠錢時真的很難熬。 另外，寫ＥＡ有時會有些盲點， 尤其你剛開始寫還沒實際操作過的話， 花點時間複盤去看看進出的點是不是每個都是跟你想的一樣， 我想，你可能有些該停損的地方沒停損到。 還有，如果你有做最佳化， 那也可能是個很美麗的錯誤， 最佳化可以幫助我們找到更有效率的路徑， 但過渡最佳化卻有可能造成毀滅性的失敗。 要區分自己是在最佳化還是過渡最佳化， 很困難，現在的我比以前對最佳化這動作更謹慎。 我自己也常常不確定我是不是跳進過渡最佳化的陷阱。 我利用我的生日，５／１３， 只要有需要使用參數的地方， 我就把５。１３。５１３。１３５。５３１。３１５ 以及一些紀念數字都代進去試試， 還可以賺錢才會考慮最佳化測試。 給你參考看看。 總之，恭喜你踏出有希望的第一步。 -- 外匯程式交易共好站，邀您一同進入外匯共好新世界～ http://kor513.blogspot.com -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.104.197.73 推 TTDEarl:同是金牛座推~~~~~~~~~~ 05/31 07:16 推 kshine:相信自己的交易邏輯 然後等待市場給予結果 過程通常難熬 05/31 08:10 推 rup640316:真的是這樣~~連損很難熬~~不然程式交易就是賺多賺少而已 05/31 11:07 → coke5130:我認同用均線，應該用一根均線不論賺賠持續做。 05/31 14:23 >-----------------------------------------------------------------------------------------< 作者 TTDEarl (秋風飛翔) 看板 Trading 標題 Re: [問題]市場真的就這樣??!! 時間 Tue May 31 07:14:25 2011 ─────────────────────────────────────── 情形大概是這樣 依小台指為例 本金 ：5百萬 停損金額 ：2%本金 移動出場點：10% 建倉方向 ：隨機 倉位大小 ：依2%本金與停損點位計算 測試時間 ：1993年~2011年(全依收盤價測試) 測試結果 基本上，大部份到最後都是賺錢 除非真的是有夠慘 幾乎建倉都建錯 才會賠錢 但如果時間再拉長，賺的機會就更大 個人認為的基本原理如同i大所說 趨勢一出現 就算你建錯方向倉 2%的本金就停損了 又有一半的機會建對倉 如果一開始就建對方向 那獲利抵過很多次虧損 但是因為是隨機建倉 所以很多怪怪的倉位 當然想要有高超的獲利也是不太可能的 小弟有寫一個excel檔 不過不知道怎麼上傳 有想要的可以提供上傳空間 但是裡面也沒有什麼機密 (比較怕的是，被高手笑是小朋友的程式 >"<) 有興趣的 可以去參考<交易、創造自己的聖杯>這本書 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.37.65.236 ※ 編輯: TTDEarl 來自: 114.37.65.236 (05/31 07:23) → coke5130:推~好觀念分享 05/31 14:24 >-----------------------------------------------------------------------------------------< 作者 KZHenry (在時光中飛舞) 看板 Trading 標題 Re: [問題]市場真的就這樣??!! 時間 Thu Jun 2 22:34:35 2011 ─────────────────────────────────────── ※ 引述《miky (四辦幸運草)》之銘言： : 我是寫mt4程式的新手 : 因為還不太會寫ea : 結果還沒把自己的策略寫出來 : 卻寫出了一個傻眼的結果 : 策略只有兩點 : 1.只設移動停損,沒有止損止盈 : 2.只要一停損,馬上反向操作 : 這樣的結果就會一直在市場中 : 本來以為回測會一下就賠光 : 結果反而是大賺 : 市場的道理就這樣??!! : @@ : 有高手願意分享一下嗎..... ......其它人怎麼想是他們個人的自由，想怎麼詮釋都可以。 但就你所說的部分確實是如此沒錯，只要有一定經驗的人都會發現。 你應該先想一想為什麼這些人沒有成為億萬富豪或是避險基金操盤手。 如果你想通就可以進場了，如果想不通就還是先學習。 投資自己絕對是穩賺不賠。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.31.160.103 推 LinOne:為什麼？是因為這些人沒能完全遵守這兩點策略嗎？ 06/02 23:05 推 newred:呵呵 那兩點只能算是 the tip of the iceberg @@ 06/02 23:47 >-----------------------------------------------------------------------------------------< 作者 checktime (華哥) 看板 Trading 標題 Re: [問題]市場真的就這樣??!! 時間 Fri Jun 3 00:28:33 2011 ─────────────────────────────────────── ※ 引述《miky (四辦幸運草)》之銘言： : 我是寫mt4程式的新手 : 因為還不太會寫ea : 結果還沒把自己的策略寫出來 : 卻寫出了一個傻眼的結果 : 策略只有兩點 : 1.只設移動停損,沒有止損止盈 : 2.只要一停損,馬上反向操作 : 這樣的結果就會一直在市場中 : 本來以為回測會一下就賠光 : 結果反而是大賺 : 市場的道理就這樣??!! : @@ : 有高手願意分享一下嗎..... 親愛的miky，你那超級自大的標題，內文卻是這樣脆弱，完全不能相呼應。 要這樣=> 標題:市場的道理就這樣? 內文：低買高賣，高賣低買。(這樣等級才夠) 1.歷史回測的成交價是假的，你很多次的大波段獲利在真實盤的情形是 =>移動停損早就被洗出場，賺不了這麼長的波段獲利。 其實連進場點都是假的，有的根本不會發生，一切都是假的。 (歷史回測的資料非常粗糙，請與真實盤的價格跳動頻率，滑點，點差比較。) 2.真實盤這樣做會賠死，雙巴巴到死，請下實盤你就知，不需多說。 你的"市場的道理就這樣??!!" 應該修改一下 =>歷史回測市場的道理就這樣??!! 有加上前面四個字就OK了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.130.228.236 ※ 編輯: checktime 來自: 220.130.228.236 (06/03 00:35) 推 donlabin:心有同感，實際下單就知道怎麼跟你想得不太一樣~ 06/03 01:28 推 Ting1024:嗯阿，不然大家早富翁了阿。 06/03 01:37 → checktime:歷史回測就是券商的"塑化劑"，很黑心的，太多人中毒。 06/03 02:26 → checktime:它可以調配成楊桃汁、草莓汁、咖啡=>100%,1000%,10000% 06/03 02:31 → checktime:你想要怎麼樣的報酬率都可以達成，很扯的，看過太多了。 06/03 02:32 → checktime:網路隨便抓，千千萬萬的程式任你用，報酬率滿天飛。 06/03 02:34 → checktime:還有年報酬率幾十萬倍的，一套軟體只賣幾百美金，好笑吧 06/03 02:37 → checktime:券商為了創造業績，手法非常的多，仔細想想就會懂了。 06/03 02:42 → checktime:能夠用mt4下外匯保證金賺大錢的，那是高手中的高高手。 06/03 02:43 → checktime:而在期貨市場賺大錢，我只稱他為高手，難度有別啊。 06/03 02:48 → checktime:我相信有少數人瞭解我在說什麼。 06/03 02:53 推 kkkk123123:XD第1段 06/03 05:05 推 Dix123:米奇... 06/03 14:04 推 OhNeil:期貨價位在換月會出問題的 回溯會出問題的 06/03 18:38 >-----------------------------------------------------------------------------------------< 作者 MarketWizard (我家小鳥有春聯) 看板 Trading 標題 Re: [問題]市場真的就這樣??!! 時間 Fri Jun 3 02:55:32 2011 ─────────────────────────────────────── ※ 引述《KZHenry (在時光中飛舞)》之銘言： : ※ 引述《miky (四辦幸運草)》之銘言： : : 我是寫mt4程式的新手 : : 因為還不太會寫ea : : 結果還沒把自己的策略寫出來 : : 卻寫出了一個傻眼的結果 : : 策略只有兩點 : : 1.只設移動停損,沒有止損止盈 : : 2.只要一停損,馬上反向操作 : : 這樣的結果就會一直在市場中 : : 本來以為回測會一下就賠光 : : 結果反而是大賺 : : 市場的道理就這樣??!! : : @@ : : 有高手願意分享一下嗎..... : ......其它人怎麼想是他們個人的自由，想怎麼詮釋都可以。 : 但就你所說的部分確實是如此沒錯，只要有一定經驗的人都會發現。 : 你應該先想一想為什麼這些人沒有成為億萬富豪或是避險基金操盤手。 : 如果你想通就可以進場了，如果想不通就還是先學習。 : 投資自己絕對是穩賺不賠。 MT4的回測真的可信嗎? 好幾年前就想問了 當時我曾寫過一隻在 15M 上自動交易的 EA,可是回測根本跑不出來(損益線是平的) 也許是我不懂設定,總之對 MT4 兩光的回測功能植下深刻的印象 後來直接想辦法把資料導入至TS,才解決這個問題. 不過現在程式交易被我扔到垃圾筒了,不玩了,無意義的東西 交易這種東西,簡單,愜意,才爽~~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 180.176.152.179 推 jeremylai:真的 簡單愜意才爽~~ 06/03 07:44 推 waneslacakus:回測這玩意兒 不是掰論文用的嗎 請誤與市場混搭服用 06/03 07:59 → chmchm:不認同2F 06/03 10:15 推 kshine:只要過去的市場模式 剛好符合你的交易邏輯 就可賺錢 06/03 12:16 → kshine:但不保證未來是否市場如過往一樣 06/03 12:17 → kshine:所以說回測到底有沒有用 我想加強自己信心居多吧 06/03 12:19 → chmchm:連考古題都不會做 你怎麼跟人家比? 06/03 18:26 >-----------------------------------------------------------------------------------------< 作者 yuting0103 (凌波微步) 看板 Trading 標題 Re: [問題]市場真的就這樣??!! 時間 Fri Jun 3 14:28:27 2011 ─────────────────────────────────────── ※ 引述《miky (四辦幸運草)》之銘言： : 我是寫mt4程式的新手 : 因為還不太會寫ea : 結果還沒把自己的策略寫出來 : 卻寫出了一個傻眼的結果 : 策略只有兩點 : 1.只設移動停損,沒有止損止盈 : 2.只要一停損,馬上反向操作 : 這樣的結果就會一直在市場中 : 本來以為回測會一下就賠光 : 結果反而是大賺 : 市場的道理就這樣??!! : @@ : 有高手願意分享一下嗎..... 哈哈...這就是交易的真相, 賺錢真的很簡單! 不過你寫的沒有很清楚 幫你重寫一下 最佳獲利模型: 順勢系統只有轉折,手上永遠有單, 部位非多即空, 沒有空手 不要設任何停利停損, 惟一的停利停損就是反向操作 我玩了這麼多年獲利翻了這麼多倍, 就只靠這樣 我也是透過程式交易才看清這些道理 不過"還好"願意相信的人並不多, 不然期貨應該會越來越難賺吧 -- 小台怡情 大台興家 ※ 編輯: yuting0103 來自: 122.116.174.62 (06/03 14:29) 推 Xcd15:這樣的寫法確實比進進出出單純 06/03 14:33 推 M6R8:應該不是相信的人不多 , 而是有能力判斷正確轉折的人不多 06/03 15:01 推 M6R8:我覺得順勢系統好賺難賺 , 關鍵還是整年度的指數活動空間 06/03 15:07 → M6R8:一樣是一年約250個交易日,指數漲跌越大,越沒有時間上下洗盤 06/03 15:09 → M6R8:順勢都是死在盤整 06/03 15:10 推 M6R8:像是我要在4hr從台北到高雄和4hr台北到台中,會很不一樣 06/03 15:17 → M6R8:4h到高雄只能一路油門踩到底根本沒時間休息,4h到台中可以 06/03 15:18 → M6R8:到苗栗的時候可以回頭往新竹還是回頭往桃園吃個東西休息一下 06/03 15:20 推 sen16888:蠻好奇凌波大這樣系統MDD最大會是多少? 06/03 15:55 → midnight9:擔心盤整盤其實是多餘的 沒人說一定要作日、週k的波段 06/03 16:27 → midnight9:作30分k、15分k甚至是5分k的 那怕沒有順勢波段？ 06/03 16:28 推 M6R8:以過去一年半的台指活動軌跡來看,沒甚麼波動的日子占大多數 06/03 20:19 → M6R8:用任何週期都不會覺得好賺的,一時的盤整的確不用擔心 06/03 20:21 → M6R8:一年半的盤整(沒大波動的日子占大多數)就很難說了 06/03 20:22 推 M6R8:期貨只有時勢造英雄,沒有英雄造時勢,沒有勢,要去哪順勢? 06/03 20:32 推 M6R8:去勢的台指期 失意的投機客 06/03 20:38 → yuting0103:呵呵...老師有說都沒有在聽 06/03 20:40 → yuting0103:請善用多系統與多商品來分散投機 06/03 20:40 → yuting0103:千萬不要傻傻的停在一棵樹上,要能看見整片森林 06/03 20:41 → yuting0103:不用多,三個低度相關市場就好了~ 06/03 20:43 → yuting0103:要數個低度相關市場同時盤整無趨勢, 那機率真的不高 06/03 20:44 → yuting0103:如果玩了多商品還害怕有盤整的機率的話, 那其實也不用 06/03 20:50 → yuting0103:出門.因為出門也可能會有踩到便便或被花盆砸到的機率 06/03 20:52 推 cobrasgo:樓上這個眉角夠大，受教了 06/03 20:58 推 cobrasgo:不過還是卡在自動下單機的實作能力，這個才是主要門檻吧 06/03 21:03 推 rmrmrmrmrmrm:吊出真高手 06/03 21:03 推 Ting1024:好希望Y大把系統及套用市場公開給大家使用 XDD 06/03 21:05 → yuting0103:任何系統一旦公開就會失效 06/03 21:52 → yuting0103:台指期我每次不過丟五百口就可以滑價那麼多點了 06/03 21:53 → yuting0103:一旦系統公開,一百個人各丟十口就好,你覺得會看到怎樣 06/03 21:53 → yuting0103:的爆炸性效應 06/03 21:54 → yuting0103:換句話說,系統你研發好了就自己好好使用吧 06/03 21:55 → yuting0103:外面有在賣的或是上課教你賺錢的都不用去聽了,九成九是 06/03 21:56 → yuting0103:唬爛的~ 06/03 21:56 → Ting1024:我們不做跟你一樣的市場就好阿..市場那麼大 XDD 06/03 22:15 → Ting1024:Y大說過要分散的咩 :P 06/03 22:16 → Ting1024:你下台指我們下摩台阿..XDDDDD 還有國外的石油 XDD 06/03 22:16 → Ting1024:有錢不要阿斯到的話，大家賺嘛！ ^^ 06/03 22:16 → cobrasgo:樓上有道理XD 06/03 22:17 → cobrasgo:市場這麼多，反正y大只佔3個市場，我們發毒誓不做同一個 06/03 22:18 → yuting0103:要用兒子的小雞雞發誓嗎~ 06/03 22:41 推 cobrasgo:總算老天爺給我宋世傑一點薄面是吧XD 06/03 23:04 推 messi5566:請問yuting大台指共投入多少資金? 06/03 23:18 推 M6R8:新聞說現在台灣小朋友的的小雞雞已經夠小了 06/03 23:20 → M6R8:還要被父母拿來發毒誓 情何以堪 06/03 23:21 推 Dix123:推一個 我比較想知道 逆勢系統真的有搞頭嗎@@ 06/03 23:50 → yuting0103:個人觀點,應該說原理不同吧 06/03 23:56 → yuting0103:數學上我相信找不到長期可以成功的逆勢系統 06/03 23:57 → yuting0103:可是實務上我覺得主動式的逆勢系統是可行的 06/03 23:58 → yuting0103:例如市場現在程式交易比重日益增加 06/03 23:59 → yuting0103:一定有人會故意觸發重要點位,像破高破低,來進行自己的 06/04 00:00 → yuting0103:逆勢佈局~ 通常要用逆勢的資金一定要很雄厚而且深知某 06/04 00:01 → yuting0103:些重要情報 06/04 00:02 推 sheeper:推分享 06/04 00:10 推 Xcd15:如果採用非價位的DATA，我想可以創造出逆勢系統 06/04 23:54 推 Dix123:也對@@!! 謝分享 06/05 01:01 推 kanx:流動性的話, 推薦小SP期, 每一檔都掛2000口以上,日成交百萬口 06/05 22:01 推 WaterChen:打造日不落帝國就對了 .. 06/07 01:05 推 youngswallow:有逆勢系統阿 向下攤平策略 這期某雜誌有介紹資產配 06/08 17:59 → youngswallow:置策略 用在基金上 不過我相信有些基金有在用了 06/08 18:00 → youngswallow:不要太相信廣告 06/08 18:01 >-----------------------------------------------------------------------------------------< 作者 gunhow (剛好) 看板 Trading 標題 Re: [問題]市場真的就這樣??!! 時間 Fri Jun 3 20:36:00 2011 ─────────────────────────────────────── ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言： : ※ 引述《miky (四辦幸運草)》之銘言： : : 我是寫mt4程式的新手 : : 因為還不太會寫ea : : 結果還沒把自己的策略寫出來 : : 卻寫出了一個傻眼的結果 : : 策略只有兩點 : : 1.只設移動停損,沒有止損止盈 : : 2.只要一停損,馬上反向操作 : : 這樣的結果就會一直在市場中 : : 本來以為回測會一下就賠光 : : 結果反而是大賺 : : 市場的道理就這樣??!! : : @@ : : 有高手願意分享一下嗎..... : 哈哈...這就是交易的真相, 賺錢真的很簡單! : 不過你寫的沒有很清楚 : 幫你重寫一下 : 最佳獲利模型: : 順勢系統只有轉折,手上永遠有單, 部位非多即空, 沒有空手 : 不要設任何停利停損, 惟一的停利停損就是反向操作 : 我玩了這麼多年獲利翻了這麼多倍, 就只靠這樣 : 我也是透過程式交易才看清這些道理 : 不過"還好"願意相信的人並不多, 不然期貨應該會越來越難賺吧 我不是高手~~也沒再用程式交易~~ 不過上述的不停損系統~~ 也不是第一次出現了!! EX:雙重平均移動線系統 使用100MA跟350MA 對象 (SB) 11號糖 - 咖啡糖可可交易所 時間1996/1-2006/6 策略:向上突破時買入，向下突破時賣出，永遠待在市場上 年複合報酬率:57.8% 最大虧損:31.8% 這種方法的特性~~不能停損!! 加入停損系統績效就變差!!! 而更改時間 將時間由 1996/1-2006/6 延長至 1996/1-2006/11 年複合報酬率:49.1% 最大虧損:47.2% 最大虧損增加50%~~ 以後會如何誰知道~~~ 順勢操作最大的重點是本金要大!! 請審慎評估 資料:海龜投資法則 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.170.33.230 → KZHenry:...等你實作時就不要停損在47.2%，看看結果會怎樣 06/03 21:11 推 sheeper:100MA 和 350MA 單位是天嗎? 那要很久才會交易一次 真龜 06/03 22:10 推 Ting1024:好像沒意義 ~_~ 06/03 22:15 → gunhow:國外期貨的交易本來就有人如此~量跟時間都很長 06/03 23:04 推 sheeper:那應該是個體戶吧 吃人頭路的總不能跟老闆說 06/03 23:18 → sheeper:"我半年都沒做甚麼交易, 都在等訊號出來!" 06/03 23:19 → gunhow:並不會如此~不會只關注一個市場!!一次看12個也很正常 06/03 23:21 → kinggod:台指我有聽說有人也是使用不停損的系統 06/05 17:05 推 coke5130:見過一個不停損系統年報酬約2500點的。 06/06 17:39 推 chihuo16888:非常有可能~ 06/06 18:01 → youngswallow:虧損太大無意義的策略 06/08 18:02 → FrAnKw:重點還是在於槓桿倍數吧 本金無限大的話 怎麼攤平都是贏的 06/09 05:46 → gunhow:風險是伴隨報酬的XD~在測試的6套系統中~他最高!! 06/09 22:13 推 youngswallow:為何沒到2011年的資料? 06/10 10:34 推 MarketWizard:海龜王最後不也陣亡了? MAXDD大過40%真的沒人性啊! 06/10 15:58 → gunhow:他陣亡據他自己說是因為他高估自己低估風險~~~ 06/10 23:06 → gunhow:他的書不是2011年出版的~~不會有2011資料 06/10 23:07 推 ifoo:最大虧損:47.2%,如果死魚盤多幾個月,就GG了 06/12 13:04 推 lovebeast:建議要停損，尤其是做波段的。 06/13 23:04 |
------ 文章結尾 ------
[複製網址]
[開新視窗]
[加到我的最愛]
[檢舉短網址]
[QR條碼]
服務條款 - 完全手冊 - 加入會員(免費) - 聯絡偶們 - 
© PPT.cc